Par : Antoine

Antoine — Fri, 20 Oct 2023 15:45:42 +0000

En réponse à Adrien. Bonjour Adrien, Je vous invite à relire l'encart avec l'ampoule. :) Vous pouvez comparer le slippage à du "lag" ou de la latence en bon français. Et il peut être à votre avantage, comme votre désavantage. Tout est histoire de carnet d'ordre, Cf. Carnet d’ordres : comment le lire et l’utiliser ?

Par : Adrien

Adrien — Thu, 19 Oct 2023 21:47:39 +0000

Bonsoir Monsieur (ou Antoine),
Tout d’abord merci pour votre article bien étoffé sur ce type de risque à prendre en compte (et les stop loss garanties pour les éviter). Si je ne me trompe pas les stops loss garantis ont (hors les frais non négligeables) les avantages des stops limites et stops loss.
S’agissant des avantages du slippage, je me questionne sur vos deux phrases :
« si vous passez un ordre de vente et que le prix chute brusquement, vous pourriez bénéficier d’un slippage positif en vendant votre actif à un prix plus élevé que prévu ».
–> Pour moi si le prix chute brutalement, on risque de vendre à un prix moins élevé que prévu (si on met en place un stop loss classique).
De même, « si vous passez un ordre d’achat et que le prix monte rapidement, un slippage positif vous permettrait d’acheter l’actif à un prix inférieur à celui que vous aviez prévu. »
–> Pour moi dans ce cas-là, on achèterait à un prix plus élevé que prévu (ce qui serait moins bien pour de potentiels bénéfices).
Les situations favorables seraient (je peux me tromper) le cours qui chute brutalement lors de l’achat (permettant d’acheter à un prix plus faible) et le cours qui grimpe en flèche lors de la revente (permettant de vendre plus cher).
Enfin, je suis peut-être passé à côté de quelque chose pour vous contredire sur ce sujet ! 😉
En vous remerciant d’avance pour votre attention.

Commentaires sur : Le Slippage (glissement) en trading : décryptage

Par : Antoine

Par : Adrien